Сравнение PVQNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PVQNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PVQNX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVQNX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | -1.12% | 19.82% | 13.19% | 19.01% | -17.27% | 17.71% | 13.93% | 24.43% | -7.44% | 19.64% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PVQNX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PVQNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.04% соответственно.
PVQNX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.10%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVQNX и SWPPX
PVQNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVQNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PVQNX
SWPPX
Сравнение PVQNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVQNX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.29 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVQNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PVQNX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVQNX и SWPPX
Дивидендная доходность PVQNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | 4.57% | 4.23% | 4.22% | 2.37% | 2.62% | 5.08% | 1.41% | 3.82% | 6.65% | 2.10% | 2.43% | 2.18% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PVQNX и SWPPX
Максимальная просадка PVQNX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVQNX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVQNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -55.06% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.10% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -24.51% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -33.80% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.26% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.00% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.52% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVQNX и SWPPX
PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.18% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVQNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.55% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 18.32% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.94% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 18.21% | -4.00% |