Сравнение PVQNX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
PVQNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PVQNX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVQNX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | -1.12% | 19.82% | 13.19% | 19.01% | -17.27% | 17.71% | 13.93% | 24.43% | -7.44% | 19.64% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PVQNX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVQNX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции LTFIX немного впереди с 10.52%.
PVQNX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.10%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVQNX и LTFIX
PVQNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVQNX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PVQNX
LTFIX
Сравнение PVQNX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVQNX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.51 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 6.60 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVQNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PVQNX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVQNX и LTFIX
Дивидендная доходность PVQNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | 4.57% | 4.23% | 4.22% | 2.37% | 2.62% | 5.08% | 1.41% | 3.82% | 6.65% | 2.10% | 2.43% | 2.18% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PVQNX и LTFIX
Максимальная просадка PVQNX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVQNX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVQNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -52.73% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.48% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -26.80% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -33.50% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.06% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -7.70% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.40% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVQNX и LTFIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) составляет 5.18%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PVQNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVQNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.91% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.34% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 15.96% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.42% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.80% | -1.59% |