Сравнение PVMIX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции PVMIX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.06% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и FIUSX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
PVMIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
PVMIX
FIUSX
Сравнение PVMIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.14 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.05 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.84 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и FIUSX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и FIUSX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -56.30% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.92% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -21.69% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -46.38% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.39% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -9.50% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и FIUSX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.70% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.26% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.63% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.14% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 20.54% | -1.33% |