Сравнение PVMIX с CHTTX
PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PVMIX returned 12.68%/yr vs 8.33%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PVMIX charges 0.69%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции PVMIX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 12.68% против 8.33% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 12.68%
CHTTX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам PVMIX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 15.74% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 4.33% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between PVMIX and CHTTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2003 г. | 0.91 |
The correlation between PVMIX and CHTTX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVMIX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
PVMIX
CHTTX
Сравнение PVMIX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVMIX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.17 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | -0.29 | +9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и CHTTX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVMIX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -58.30% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -17.80% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -17.80% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -20.38% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -42.58% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.12% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.82% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 10.15% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и CHTTX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 2.51%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVMIX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 4.66% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.82% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 19.02% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.58% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.29% | -1.16% |
Сравнение комиссий PVMIX и CHTTX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и CHTTX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.24% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
Часто задаваемые вопросы
PVMIX and CHTTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (4.66%) compared to PVMIX (2.51%). In terms of maximum drawdown, PVMIX dropped -56.76% vs CHTTX's -58.30%.
PVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVMIX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор