PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с RMNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVI с RMNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) and RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PVI is passively managed, while RMNY is actively managed. Over the past year, PVI returned 2.14% vs 7.77% for RMNY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PVI charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for RMNY.

Доходность

Сравнение доходности PVI и RMNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у RMNY с доходностью 2.63%.

PVI

1 день
-0.17%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.14%
1 год
2.14%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.29%

RMNY

1 день
0.24%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.04%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVI и RMNY

2026 (YTD)20252024
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.57%3.12%0.56%
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		2.63%2.35%0.86%

Correlation

The correlation between PVI and RMNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

Rockefeller New York Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с MOPVI с FXAIXPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLN
Часто сравнивают с RMNY:
RMNY с IBMPRMNY с RMCARMNY с BSMSRMNY с MBNDRMNY с SCMBRMNY с BSMQRMNY с RSMC

Доходность на риск

PVI vs. RMNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RMNY
Ранг доходности на риск RMNY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMNY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c RMNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIRMNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.98

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.97

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.42

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

11.25

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. RMNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа RMNY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и RMNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIRMNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.98

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PVI и RMNY

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки RMNY в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и RMNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVIRMNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-5.70%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-2.28%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-1.53%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.69%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и RMNY

Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.78%, в то время как у Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVIRMNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.31%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.69%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

3.95%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

5.19%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

5.19%

-3.44%

Сравнение комиссий PVI и RMNY

PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RMNY в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и RMNY

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RMNY в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.15%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		4.30%4.10%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVI and RMNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMNY has higher volatility (1.31%) compared to PVI (0.78%). In terms of maximum drawdown, PVI dropped -4.10% vs RMNY's -5.70%.

On 1-year performance, RMNY leads with 7.77% vs 2.14% for PVI. On fees, PVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PVI has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RMNY has performed better with a 7.77% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for RMNY.

RMNY has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.15% for PVI.

They also come from different issuers: Invesco and Rockefeller. Their fees differ too: 0.25% for PVI and 0.55% for RMNY.

RMNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVI и RMNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор