PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVFAX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVFAX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PVFAX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Value Fund (PVFAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVFAX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFAX
Paradigm Value Fund		-0.74%5.60%12.51%13.31%-20.25%30.28%17.69%22.27%-2.02%14.09%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, PVFAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции PVFAX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.62% соответственно.

PVFAX

1 день
2.75%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.65%
1 год
18.85%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.05%
10 лет*
10.07%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Value Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PVFAX:
PVFAX с PGTYXPVFAX с PVIVXPVFAX с SWSSXPVFAX с PFSLXPVFAX с BOSOXPVFAX с HASCXPVFAX с CSMDX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий PVFAX и AZBIX

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

PVFAX
Paradigm Value Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

PVFAX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFAX
Ранг доходности на риск PVFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFAX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVFAXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.11

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.66

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.85

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

6.82

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFAX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVFAXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.49

-0.45

Корреляция

Корреляция между PVFAX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFAX и AZBIX

Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVFAX
Paradigm Value Fund		20.81%20.66%13.65%6.48%8.70%2.67%2.08%5.01%14.18%12.17%4.92%14.01%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PVFAX и AZBIX

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVFAXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.43%

-40.80%

-51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.76%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.43%

-29.85%

-62.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-40.80%

-51.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.77%

-5.35%

-84.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-7.80%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.19%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFAX и AZBIX

Paradigm Value Fund (PVFAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.58% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVFAXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.23%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

13.00%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

19.97%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

536.32%

20.54%

+515.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.59%

21.31%

+358.28%