PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и QREARX

2026 (YTD)2025
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%8.55%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий PURZX и QREARX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

PURZX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

4.69

-3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

7.22

-6.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.65

-1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

9.74

-8.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

40.50

-36.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

4.69

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.12

-1.76

Корреляция

Корреляция между PURZX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и QREARX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и QREARX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-1.45%

-68.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-0.37%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-0.28%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-0.05%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.09%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и QREARX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

0.30%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

0.53%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

0.77%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

1.76%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

1.76%

+15.48%