PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-2.61%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий PURZX и FIKMX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

PURZX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.99

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.90

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKMX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между PURZX и FIKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и FIKMX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FIKMX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и FIKMX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-34.49%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-4.35%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-18.04%

-16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-2.72%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-5.26%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.04%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и FIKMX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.67%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

2.90%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

4.96%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

6.52%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

10.69%

+6.55%