PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULT с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULT с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). PULT is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, PULT returned 4.26% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PULT charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности PULT и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

PULT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.26%
3 года*
5.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULT и DLLL

2026 (YTD)2025
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		1.23%4.56%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between PULT and DLLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов PULT и DLLL

Секторы
PULT
DLLL

Финансовые услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.6%
66.7%

Здравоохранение

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

PULT
2.8%
DLLL

-

Недвижимость

PULT
1.5%
DLLL

-

Промышленность

PULT
0.9%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

PULT
0.7%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

PULT
0.6%
DLLL

-

Технологии

PULT
0.6%
DLLL
66.7%

Здравоохранение

PULT
0.3%
DLLL

-

Коммунальные услуги

PULT
0.2%
DLLL

-

Энергетика

PULT
0.1%
DLLL

-

Сырьевые материалы

PULT
0.1%
DLLL

-

Потребительский защитный сектор

PULT

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Ultra Short ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с PULT:
PULT с CSHIPULT с SDCPPULT с SGOVPULT с BILPULT с PYLDPULT с NUSBPULT с CARY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

PULT vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULTDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.71
6.65

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.25
4.81

+5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.12

1.60

+1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.92

15.02

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.05

31.34

+70.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULT vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 5.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLLL равному 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULTDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71

6.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.37

3.16

+5.21

Просадки

Сравнение просадок PULT и DLLL

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULTDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-68.58%

+68.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-57.19%

+56.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-18.86%

+18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-25.91%

+25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

27.36%

-27.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и DLLL

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.52%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULTDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

69.39%

-68.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

102.08%

-101.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

129.28%

-128.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

130.55%

-129.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

130.55%

-129.92%

Сравнение комиссий PULT и DLLL

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и DLLL

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		4.65%4.59%5.38%4.88%

Часто задаваемые вопросы

PULT and DLLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to PULT (0.52%). In terms of maximum drawdown, PULT dropped -0.34% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 4.26% for PULT. On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PULT has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

PULT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for DLLL.

PULT is categorized as Ultrashort Bond, while DLLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Putnam and GraniteShares. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 5.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULT и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор