Сравнение PUDZX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.77% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и VTTSX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PUDZX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
PUDZX
VTTSX
Сравнение PUDZX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.36 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.96 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.93 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 8.76 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.60 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и VTTSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и VTTSX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VTTSX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и VTTSX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -31.38% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -10.52% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -25.40% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -31.38% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -6.53% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.07% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.32% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и VTTSX
Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.62% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 8.97% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 15.00% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 14.12% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 15.06% | -5.36% |