PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUDZX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUDZX с BLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PUDZX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUDZX и BLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям BLPAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.49% соответственно.

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Assets Fund

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX

Сравнение комиссий PUDZX и BLPAX

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PUDZX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUDZX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUDZXBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.37

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.99

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.94

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

8.24

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUDZX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BLPAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUDZXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.37

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между PUDZX и BLPAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUDZX и BLPAX

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности BLPAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок PUDZX и BLPAX

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и BLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUDZXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-23.21%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.68%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-20.65%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.53%

-23.21%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-5.58%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-2.94%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.80%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PUDZX и BLPAX

Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUDZXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.11%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

6.67%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

10.73%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

10.36%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

10.79%

-1.09%