Сравнение PTY с JMABX
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, PTY returned -0.13%/yr vs 0.78%/yr for JMABX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.00%/yr for JMABX.
Доходность
Сравнение доходности PTY и JMABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у JMABX с доходностью 0.62%.
PTY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 8.40%
JMABX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTY и JMABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -1.50% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 6.45% |
JMABX John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio | 0.62% | 8.88% | 4.42% | 8.05% | -15.50% | 0.33% | 7.74% | 2.72% |
Correlation
The correlation between PTY and JMABX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. JMABX — Ранг доходности на риск
PTY
JMABX
Сравнение PTY c JMABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | JMABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.95 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.73 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и JMABX
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки JMABX в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и JMABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | JMABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -21.48% | -39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -2.89% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -5.71% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -21.48% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -0.85% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -6.10% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 0.84% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и JMABX
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | JMABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.91% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 2.68% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 3.51% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 5.52% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 5.84% | +15.34% |
Сравнение комиссий PTY и JMABX
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JMABX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и JMABX
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности JMABX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMABX John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio | 5.65% | 5.59% | 5.26% | 3.59% | 3.28% | 3.99% | 2.74% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.00% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and JMABX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.67%) compared to JMABX (0.91%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs JMABX's -21.48%.
JMABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и JMABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор