PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-0.73%8.16%2.19%5.90%-13.84%0.54%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

PTUIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.84%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.00%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PTTRXPTUIX с PISIXPTUIX с PSLDX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий PTUIX и FEDUX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

PTUIX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.52

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.41

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.62

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

9.52

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.18

+0.75

Корреляция

Корреляция между PTUIX и FEDUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и FEDUX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.78%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и FEDUX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-12.00%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-1.72%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.96%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-6.60%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.47%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и FEDUX

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.77%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

1.68%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

2.68%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

3.14%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

3.14%

+1.98%