PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с DFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-1.04%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.

PTUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.73%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.97%

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PTTRXPTUIX с BIMSXPTUIX с PISIX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с UMMGXDFXIX с FMBPXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий PTUIX и DFXIX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

PTUIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.57

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.27

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.57

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.40

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между PTUIX и DFXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и DFXIX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DFXIX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.79%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и DFXIX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-10.51%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-1.69%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-10.51%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.29%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.34%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.52%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и DFXIX

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.09%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.84%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

2.85%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

3.58%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

29.85%

-24.74%