PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.22%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий PTSIX и SIMYX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.97

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.57

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.79

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

10.56

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.97

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.79

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.60

-0.50

Корреляция

Корреляция между PTSIX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и SIMYX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и SIMYX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-32.14%

-40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.55%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-25.06%

-47.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.74%

-5.81%

-35.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-6.14%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.26%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и SIMYX

PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.00%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.43%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

12.61%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

11.33%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

12.25%

+12.82%