PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с FIVQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с FIVQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и FIVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и FIVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		0.99%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у FIVQX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям FIVQX по среднегодовой доходности: 0.31% против 9.08% соответственно.

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%

FIVQX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с IVFIXFIVQX с EPDPXFIVQX с FXAIXFIVQX с SIMYX

Сравнение комиссий PTSIX и FIVQX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FIVQX в 1.05%.

FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. FIVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c FIVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXFIVQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.59

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.12

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.24

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

8.97

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. FIVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FIVQX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и FIVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXFIVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.59

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.74

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.23

-0.13

Корреляция

Корреляция между PTSIX и FIVQX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и FIVQX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FIVQX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.36%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и FIVQX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки FIVQX в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и FIVQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXFIVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-64.41%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.64%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-27.53%

-44.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-43.46%

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.74%

-6.91%

-34.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-16.37%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и FIVQX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXFIVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.50%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.92%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.48%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

16.50%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

17.88%

+7.19%