Сравнение PTSIX с FAPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и FAPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и FAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 13.41% |
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -8.18% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью -8.18%.
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
FAPCX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и FAPCX
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FAPCX в 0.65%.
Доходность на риск
PTSIX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск
PTSIX
FAPCX
Сравнение PTSIX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | FAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.29 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.55 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.07 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.29 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 1.14 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.29 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и FAPCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и FAPCX
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FAPCX в 10.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 10.32% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и FAPCX
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и FAPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -37.09% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -14.45% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -37.09% | -35.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -14.45% | -27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -7.82% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.67% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и FAPCX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.76% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 12.40% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 19.56% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 18.42% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 18.45% | +6.63% |