PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с EPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		5.87%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 0.25% против 9.85% соответственно.

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%

EPDIX

1 день
0.07%
1 месяц
-9.48%
С начала года
5.87%
6 месяцев
16.80%
1 год
44.92%
3 года*
20.84%
5 лет*
14.71%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий PTSIX и EPDIX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.80

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.33

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

4.08

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

16.78

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPDIX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

1.06

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между PTSIX и EPDIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и EPDIX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.72%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и EPDIX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-38.23%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.92%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-20.98%

-51.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-32.84%

-39.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.10%

-9.48%

-32.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-10.88%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.65%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и EPDIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.66%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.47%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.36%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

16.09%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

14.01%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

14.86%

+10.22%