Сравнение PTSAX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PTSAX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.39% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и PGSIX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
PTSAX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PTSAX
PGSIX
Сравнение PTSAX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.84 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.63 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и PGSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и PGSIX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и PGSIX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -22.28% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.85% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.57% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -22.28% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.49% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.62% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и PGSIX
PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеют волатильность 1.96% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.96% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.45% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 5.95% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.96% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.91% | -0.85% |