PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSAX с LMSMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSAX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.41%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%3.81%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.81%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.81%.

PTSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.91%
3 года*
4.16%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.86%

LMSMX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.39%
1 год
5.85%
3 года*
3.70%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий PTSAX и LMSMX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

PTSAX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.64

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.08

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.17

+0.93

Корреляция

Корреляция между PTSAX и LMSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и LMSMX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности LMSMX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.57%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.37%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и LMSMX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSAXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-30.76%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-4.83%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-30.18%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-12.80%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.08%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и LMSMX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSAXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.54%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.45%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

6.93%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

10.38%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

8.21%

-3.16%