Сравнение PTSAX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Archer Income Fund (ARINX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.31% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и ARINX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
PTSAX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
PTSAX
ARINX
Сравнение PTSAX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.94 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.75 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.20 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 9.50 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.94 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.00 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и ARINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и ARINX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и ARINX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -97.42% | +76.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -1.63% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -97.42% | +76.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -97.42% | +76.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -97.30% | +93.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -9.37% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.38% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и ARINX
PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.81% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.18% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 1.85% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 1,971.76% | -1,965.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 1,394.31% | -1,389.25% |