PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с PJNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRQX с PJNQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) and PJNQX (PGIM Jennison Natural Resources R6) are both mutual funds - PTRQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while PJNQX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by PGIM. Over the past 10 years, PTRQX returned 2.57%/yr vs 12.09%/yr for PJNQX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PTRQX charges 0.39%/yr vs 0.82%/yr for PJNQX.

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и PJNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PJNQX с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям PJNQX по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.09% соответственно.

PTRQX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.55%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.57%

PJNQX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.05%
С начала года
24.74%
6 месяцев
27.05%
1 год
61.78%
3 года*
22.66%
5 лет*
16.58%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRQX и PJNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		0.51%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
PJNQX
PGIM Jennison Natural Resources R6		24.74%39.20%1.23%-1.78%24.97%27.84%11.82%17.07%-27.53%5.44%

Correlation

The correlation between PTRQX and PJNQX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.08

The correlation between PTRQX and PJNQX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

PGIM Jennison Natural Resources R6

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTIXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VMFXXPTRQX с FXAIXPTRQX с VWEAX
Часто сравнивают с PJNQX:
PJNQX с GGNPJNQX с PDBZXPJNQX с FRFZXPJNQX с HYSZXPJNQX с PGOAXPJNQX с PBHAXPJNQX с PJFAX

Доходность на риск

PTRQX vs. PJNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PJNQX
Ранг доходности на риск PJNQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJNQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJNQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJNQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJNQX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJNQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c PJNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXPJNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.95

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.53

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.53

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

20.79

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. PJNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PJNQX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и PJNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXPJNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.95

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.16

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и PJNQX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки PJNQX в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PJNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRQXPJNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-74.06%

+53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.03%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.47%

-24.94%

+19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-29.20%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-63.55%

+42.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.49%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-26.59%

+23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.93%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и PJNQX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.95%, в то время как у PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRQXPJNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.50%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

16.87%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

20.69%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

25.26%

-19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

26.42%

-21.17%

Сравнение комиссий PTRQX и PJNQX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PJNQX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и PJNQX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PJNQX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJNQX
PGIM Jennison Natural Resources R6		0.99%1.24%1.35%2.27%3.02%1.22%1.60%2.14%2.12%0.00%1.93%0.00%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.68%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%

Часто задаваемые вопросы

PTRQX and PJNQX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJNQX has higher volatility (5.50%) compared to PTRQX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PTRQX dropped -20.72% vs PJNQX's -74.06%.

PJNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRQX и PJNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор