Сравнение PTRIX с PTTRX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTTRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.30% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PTTRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.81 |
The correlation between PTRIX and PTTRX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PTRIX
PTTRX
Сравнение PTRIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PTTRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PTTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.23% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PTTRX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PTTRX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.56% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PTTRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор