Сравнение PTRIX с PSLDX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и PSLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLDX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам PTRIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 9.13% | 20.34% | 15.41% | 27.93% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Correlation
The correlation between PTRIX and PSLDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between PTRIX and PSLDX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PTRIX
PSLDX
Сравнение PTRIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.67 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и PSLDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и PSLDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.32% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и PSLDX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и PSLDX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 9.54% | 12.92% | 15.23% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and PSLDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и PSLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор