PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с NCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с NCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB).

PTRB и NCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и NCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и NCPB

2026 (YTD)20252024
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.78%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью -0.18%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Nuveen Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с VPLSNCPB с ZHOG

Сравнение комиссий PTRB и NCPB

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NCPB в 0.30%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. NCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c NCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBNCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

5.51

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. NCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCPB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и NCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBNCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.22

-1.18

Корреляция

Корреляция между PTRB и NCPB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и NCPB

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности NCPB в 5.20%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и NCPB

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и NCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBNCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-3.59%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.88%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.88%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и NCPB

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеют волатильность 1.76% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBNCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.39%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.17%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

4.38%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

4.38%

+1.94%