PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCPB с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCPB с VPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

NCPB и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NCPB и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCPB и VPLS

2026 (YTD)20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с ZHOGNCPB с BNDP
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий NCPB и VPLS

NCPB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

NCPB vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCPB c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCPBVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.80

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

5.66

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCPB vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCPB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCPB и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCPBVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.25

-0.03

Корреляция

Корреляция между NCPB и VPLS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCPB и VPLS

Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VPLS в 4.79%

TTM202520242023
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NCPB и VPLS

Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

NCPBVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.59%

-4.17%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.72%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.81%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.98%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NCPB и VPLS

Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.70% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCPBVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.74%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.51%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.26%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

4.67%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

4.67%

-0.29%