Сравнение PTRB с BNDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).
PTRB и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и BNDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 0.19% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | -0.18% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и BNDP
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Доходность на риск
PTRB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
PTRB
BNDP
Сравнение PTRB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.08 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и BNDP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и BNDP
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BNDP в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 1.32% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и BNDP
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BNDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -2.56% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.82% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -0.54% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и BNDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.63% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.63% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.63% | +2.69% |