PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTLC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTLC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLC и FTIF


2026 (YTD)202520242023
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
-5.31%5.10%24.31%20.74%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.


PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий PTLC и FTIF

И PTLC, и FTIF имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

PTLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTLCFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.37

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.93

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.85

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

9.09

-8.07

PTLC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTLCFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.37

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между PTLC и FTIF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и FTIF

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FTIF в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTLC и FTIF

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


PTLCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-27.83%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-17.27%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-1.03%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.28%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.51%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и FTIF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTLCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.87%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.65%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

22.97%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

19.27%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

19.27%

-6.10%