Сравнение PTLC с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
PTLC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 20.74% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и FTIF
И PTLC, и FTIF имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PTLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск
PTLC
FTIF
Сравнение PTLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.37 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.93 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.85 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 9.09 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.37 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и FTIF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и FTIF
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и FTIF
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -27.83% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -17.27% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -1.03% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -6.28% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.51% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и FTIF
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.87% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 11.65% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 22.97% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 19.27% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 19.27% | -6.10% |