PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLAX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLAX с FUMBX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PTLAX (PIMCO Low Duration Fund Class A) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, PTLAX returned 1.57%/yr vs 1.39%/yr for FUMBX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTLAX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности PTLAX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund Class A (PTLAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.35%.

PTLAX

1 день
0.22%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.50%
1 год
2.98%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.57%
10 лет*
1.72%

FUMBX

1 день
0.06%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.35%
С начала года
0.35%
1 год
2.82%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLAX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLAX
PIMCO Low Duration Fund Class A		0.50%5.27%4.53%4.72%-5.87%-0.96%3.11%4.19%0.21%-0.01%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.35%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between PTLAX and FUMBX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between PTLAX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund Class A

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PTLAX:
PTLAX с GPARXPTLAX с GPICXPTLAX с PONAXPTLAX с DFAIXPTLAX с DLDFXPTLAX с PCNPTLAX с PFORX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

PTLAX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLAX
Ранг доходности на риск PTLAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund Class A (PTLAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLAXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.29

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.00

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.71

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.00

+1.75

PTLAX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLAX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTLAX и FUMBX

Максимальная просадка PTLAX за все время составила -8.48%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLAX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLAXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.48%

-8.83%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.54%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-1.57%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.35%

-8.60%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.61%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.85%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.53%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLAX и FUMBX

PIMCO Low Duration Fund Class A (PTLAX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PTLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLAXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.64%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.56%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.07%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

2.93%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

2.48%

-0.41%

Сравнение комиссий PTLAX и FUMBX

PTLAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLAX и FUMBX

Дивидендная доходность PTLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FUMBX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.79%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
PTLAX
PIMCO Low Duration Fund Class A		3.94%3.93%3.86%3.48%1.37%0.56%1.53%3.07%1.86%1.39%1.66%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PTLAX and FUMBX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLAX has higher volatility (0.68%) compared to FUMBX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PTLAX dropped -8.48% vs FUMBX's -8.83%.

PTLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLAX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор