Сравнение PTL с AFOS
PTL (Inspire 500 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности PTL и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
PTL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTL и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTL Inspire 500 ETF | 17.90% | 9.40% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between PTL and AFOS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTL vs. AFOS — Ранг доходности на риск
PTL
AFOS
Сравнение PTL c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTL | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 4.35 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок PTL и AFOS
Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -11.52% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.29% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.37% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTL и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 20.19% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 20.19% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 20.19% | -2.51% |
Сравнение комиссий PTL и AFOS
PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTL и AFOS
Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
PTL Inspire 500 ETF | 1.09% | 1.24% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTL and AFOS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
PTL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Inspire and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для PTL и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор