PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTKIX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTKIX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTKIX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		-0.53%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%4.63%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

PTKIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.64%
3 года*
3.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AAIIXPTKIX с AMFIXPTKIX с EINFX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий PTKIX и LMSMX

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

PTKIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTKIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTKIXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.40

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTKIX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTKIXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.17

+0.28

Корреляция

Корреляция между PTKIX и LMSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и LMSMX

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		4.81%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и LMSMX

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTKIXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-30.76%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.83%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-30.18%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-13.02%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-10.07%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.44%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и LMSMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.43%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTKIXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.52%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.47%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.95%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

10.39%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

8.22%

-3.14%