PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIAX с MACMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIAX с MACMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) and MACMX (BlackRock California Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management, while MACMX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PTIAX returned 2.88%/yr vs 2.45%/yr for MACMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PTIAX charges 0.76%/yr vs 0.44%/yr for MACMX.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и MACMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у MACMX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции MACMX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.45% соответственно.

PTIAX

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.92%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.88%

MACMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.19%
3 года*
4.45%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIAX и MACMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		1.06%6.92%3.52%7.48%-12.84%1.15%5.73%7.36%2.01%7.08%
MACMX
BlackRock California Municipal Opportunities Fund		1.79%4.41%3.91%4.96%-8.76%4.70%1.45%6.81%1.26%7.25%

Correlation

The correlation between PTIAX and MACMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.30

Over the past year, PTIAX and MACMX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund

BlackRock California Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с PTIAX:
PTIAX с PIMIXPTIAX с VCITPTIAX с PFTSXPTIAX с CFICXPTIAX с FBNDXPTIAX с TSIIXPTIAX с WCPNX
Часто сравнивают с MACMX:
MACMX с VBMACMX с ONEQMACMX с QDSIXMACMX с DGROMACMX с VTIMACMX с VWOMACMX с IAU

Доходность на риск

PTIAX vs. MACMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг доходности на риск PTIAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MACMX
Ранг доходности на риск MACMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIAX c MACMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIAXMACMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.18

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.45

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.53

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

8.37

-2.84

PTIAX vs. MACMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MACMX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и MACMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и MACMX

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки MACMX в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и MACMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIAXMACMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-13.65%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.50%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-5.24%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-13.65%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.90%

-13.65%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.17%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.94%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и MACMX

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIAXMACMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.08%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.06%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

2.89%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.20%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

4.07%

-0.02%

Сравнение комиссий PTIAX и MACMX

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MACMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и MACMX

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности MACMX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACMX
BlackRock California Municipal Opportunities Fund		3.68%4.77%3.93%2.68%1.90%1.80%2.02%2.74%4.60%3.19%2.82%3.43%
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.75%4.68%4.44%4.03%3.96%3.01%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%

Часто задаваемые вопросы

PTIAX and MACMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIAX has higher volatility (1.38%) compared to MACMX (1.08%). In terms of maximum drawdown, PTIAX dropped -16.90% vs MACMX's -13.65%.

MACMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIAX и MACMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор