PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
BlackRock California Municipal Opportunities Fund ...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US09252Y6068
CUSIP
09252Y606
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
24 окт. 1988 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$2,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock California Municipal Opportunities Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock California Municipal Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) показал доход в -0.88% с начала года и 2.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACMX составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


BlackRock California Municipal Opportunities Fund

1 день
0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.10%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.36%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.90%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MACMX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.57%0.91%-2.33%-0.88%
20250.67%1.17%-0.64%-0.89%-0.12%0.40%-0.88%1.35%2.62%0.44%0.61%-0.35%4.41%
20240.01%0.53%0.28%-0.81%0.37%1.54%0.77%0.53%0.45%-0.79%1.66%-0.65%3.91%
20232.54%-1.67%0.83%-0.10%-0.35%0.07%0.50%-0.85%-1.97%-1.23%5.63%1.70%4.96%
2022-2.37%-0.23%-3.13%-2.88%1.23%-2.82%2.99%-1.94%-3.64%-0.72%4.34%0.41%-8.76%
20211.57%-1.01%1.41%0.78%0.61%0.46%0.45%-0.31%-0.54%-0.08%0.84%0.45%4.70%

Метрики бенчмарка

BlackRock California Municipal Opportunities Fund: годовая альфа составляет 4.72%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 18.10.1988.

  • Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.61%) было выше, чем в снижении (1.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
4.72%
Бета
0.00
0.00
Участие в росте
16.61%
Участие в снижении
1.23%

Комиссия

Комиссия MACMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MACMX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск MACMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MACMXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.90

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.40

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

6.61

-4.54

Изучите показатели доходности на риск для MACMX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock California Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.43$0.57$0.47$0.32$0.22$0.24$0.26$0.35$0.57$0.41$0.35$0.43

Дивидендный доход

3.70%4.77%3.93%2.68%1.90%1.80%2.02%2.74%4.60%3.19%2.82%3.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock California Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.00$0.08
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.57
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.07$0.47
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock California Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.65%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock California Municipal Opportunities Fund составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.65%4 янв. 2022 г.20626 окт. 2022 г.52629 нояб. 2024 г.732
-13.37%28 февр. 2020 г.1723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.217
-12.86%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.86
-12.6%1 февр. 1994 г.20318 нояб. 1994 г.10624 апр. 1995 г.309
-12.35%4 дек. 2012 г.1905 сент. 2013 г.22731 июл. 2014 г.417

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...