PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
BlackRock California Municipal Opportunities Fund ...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US09252Y6068
CUSIP
09252Y606
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
24 окт. 1988 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$2,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock California Municipal Opportunities Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock California Municipal Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) показал доход в -0.54% с начала года и 2.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACMX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.


BlackRock California Municipal Opportunities Fund

1 день
0.34%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.41%
1 год
2.45%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.40%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MACMX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.57%0.91%-2.00%-0.54%
20250.67%1.17%-0.64%-0.89%-0.12%0.40%-0.88%1.35%2.62%0.44%0.61%-0.35%4.41%
20240.01%0.53%0.28%-0.81%0.37%1.54%0.77%0.53%0.45%-0.79%1.66%-0.65%3.91%
20232.54%-1.67%0.83%-0.10%-0.35%0.07%0.50%-0.85%-1.97%-1.23%5.63%1.70%4.96%
2022-2.37%-0.23%-3.13%-2.88%1.23%-2.82%2.99%-1.94%-3.64%-0.72%4.34%0.41%-8.76%
20211.57%-1.01%1.41%0.78%0.61%0.46%0.45%-0.31%-0.54%-0.08%0.84%0.45%4.70%

Метрики бенчмарка

BlackRock California Municipal Opportunities Fund: годовая альфа составляет 4.73%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 18.10.1988.

  • Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.61%) было выше, чем в снижении (1.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
4.73%
Бета
0.00
0.00
Участие в росте
16.61%
Участие в снижении
1.17%

Комиссия

Комиссия MACMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MACMX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск MACMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MACMXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.41

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.41

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

6.61

-4.44

Изучите показатели доходности на риск для MACMX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock California Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.43$0.57$0.47$0.32$0.22$0.24$0.26$0.35$0.57$0.41$0.35$0.43

Дивидендный доход

3.69%4.77%3.93%2.68%1.90%1.80%2.02%2.74%4.60%3.19%2.82%3.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock California Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.00$0.08
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.57
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.07$0.47
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock California Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.65%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock California Municipal Opportunities Fund составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.65%4 янв. 2022 г.20626 окт. 2022 г.52629 нояб. 2024 г.732
-13.37%28 февр. 2020 г.1723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.217
-12.86%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.86
-12.6%1 февр. 1994 г.20318 нояб. 1994 г.10624 апр. 1995 г.309
-12.35%4 дек. 2012 г.1905 сент. 2013 г.22731 июл. 2014 г.417

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...