PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACMX с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACMX с MINV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MACMX (BlackRock California Municipal Opportunities Fund) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both funds - MACMX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock, while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Over the past 3 years, MACMX returned 4.57%/yr vs 29.85%/yr for MINV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MACMX charges 0.44%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности MACMX и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACMX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 44.12%.

MACMX

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.46%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.50%

MINV

1 день
-8.19%
1 месяц
-0.80%
С начала года
44.12%
6 месяцев
44.12%
1 год
71.58%
3 года*
29.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACMX и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
MACMX
BlackRock California Municipal Opportunities Fund		1.96%4.41%3.91%4.96%-0.65%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		44.12%30.85%17.32%-2.66%-3.11%

Correlation

The correlation between MACMX and MINV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.03

The correlation between MACMX and MINV shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock California Municipal Opportunities Fund

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с MACMX:
MACMX с VBMACMX с ONEQMACMX с QDSIXMACMX с DGROMACMX с VWOMACMX с IAUMACMX с VTI
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

MACMX vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACMX
Ранг доходности на риск MACMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACMX c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACMXMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.72

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.31

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

6.60

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

17.29

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACMX vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACMX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACMX и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACMXMINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.87

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MACMX и MINV

Максимальная просадка MACMX за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACMX и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACMXMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-23.49%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-10.91%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.24%

-19.82%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.91%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-8.07%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.15%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MACMX и MINV

Текущая волатильность для BlackRock California Municipal Opportunities Fund (MACMX) составляет 1.07%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что MACMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACMXMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

13.73%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

23.03%

-20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

26.49%

-23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

24.10%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

24.10%

-20.03%

Сравнение комиссий MACMX и MINV

MACMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACMX и MINV

Дивидендная доходность MACMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MINV в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACMX
BlackRock California Municipal Opportunities Fund		3.67%4.77%3.93%2.68%1.90%1.80%2.02%2.74%4.60%3.19%2.82%3.43%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.05%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MACMX and MINV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (13.73%) compared to MACMX (1.07%). In terms of maximum drawdown, MACMX dropped -13.65% vs MINV's -23.49%.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACMX и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор