PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTFSX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTFSX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

PTFSX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PTFSX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTFSX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund		-0.58%3.92%0.58%1.50%-2.71%-0.12%2.61%3.56%1.93%1.72%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PTFSX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

PTFSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.91%
3 года*
1.49%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.16%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PTFSX:
PTFSX с FTHRXPTFSX с DCARXPTFSX с APUSXPTFSX с NPVPTFSX с DFABXPTFSX с FSMUXPTFSX с LSMSX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий PTFSX и USMSX

PTFSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund

Доходность на риск

PTFSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTFSX
Ранг доходности на риск PTFSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTFSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTFSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTFSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTFSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTFSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFSXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.63

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

6.49

-5.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.18

-1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

6.48

-5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

33.64

-30.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTFSX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTFSX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTFSX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFSXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.63

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.39

-2.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.86

-0.54

Корреляция

Корреляция между PTFSX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTFSX и USMSX

Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund		1.42%1.87%1.82%1.39%1.05%1.06%1.40%1.81%2.21%1.62%1.66%1.04%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTFSX и USMSX

Максимальная просадка PTFSX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTFSX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFSXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-2.09%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-0.40%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.42%

-2.03%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.30%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.22%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PTFSX и USMSX

Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PTFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFSXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.22%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

0.40%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

0.69%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

0.70%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

0.74%

+1.51%