PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с UAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с UAMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) is Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while UAMY (United States Antimony Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PTF returned 26.39%/yr vs 39.91%/yr for UAMY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTF и UAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и United States Antimony Corporation (UAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у UAMY с доходностью 40.24%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: 26.39% против 39.91% соответственно.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

UAMY

1 день
-3.96%
1 месяц
-26.44%
С начала года
40.24%
6 месяцев
25.71%
1 год
140.27%
3 года*
174.60%
5 лет*
49.67%
10 лет*
39.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и UAMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
UAMY
United States Antimony Corporation		40.24%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%27.49%

Correlation

The correlation between PTF and UAMY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.16

The correlation between PTF and UAMY shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

United States Antimony Corporation

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с VEONUAMY с SPYUAMY с INVA

Доходность на риск

PTF vs. UAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c UAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFUAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.01

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.15

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

1.80

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

3.10

+17.36

PTF vs. UAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа UAMY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и UAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и UAMY

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и UAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFUAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-96.44%

+41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-74.30%

+56.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-74.30%

+38.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-80.46%

+35.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-89.76%

+44.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-59.70%

+55.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-66.41%

+53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

43.23%

-38.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и UAMY

Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 16.30%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFUAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

30.55%

-14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

93.03%

-61.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

132.02%

-91.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

95.07%

-59.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

101.02%

-67.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и UAMY

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and UAMY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (30.55%) compared to PTF (16.30%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs UAMY's -96.44%.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и UAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор