PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEZX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-3.65%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTEZX имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции SSEYX немного отстают с 14.07%.

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%

SSEYX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.75%
1 год
17.06%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий PTEZX и SSEYX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

PTEZX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.19

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между PTEZX и SSEYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и SSEYX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SSEYX в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.44%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и SSEYX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEZXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-33.75%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.88%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-24.52%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-33.75%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.55%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-4.14%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и SSEYX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.53% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEZXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.37%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.53%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.29%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

16.91%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.04%

+1.82%