PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEZX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.05% соответственно.

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий PTEZX и DHAMX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PTEZX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.81

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.53

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.13

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

11.58

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.81

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.41

Корреляция

Корреляция между PTEZX и DHAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и DHAMX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и DHAMX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEZXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-28.47%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.65%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-28.47%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-28.47%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-7.59%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-4.20%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.15%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и DHAMX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) составляет 5.53%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEZXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.83%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.58%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

19.84%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.65%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.26%

+2.60%