Сравнение PTEAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.96% против 3.34% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и NQP
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
PTEAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
PTEAX
NQP
Сравнение PTEAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.27 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.27 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 8.94 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и NQP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и NQP
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и NQP
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -41.87% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -4.63% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -32.41% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -32.41% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.68% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.93% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.69% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и NQP
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.13% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 5.32% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 9.22% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 9.80% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 10.85% | -6.46% |