Сравнение PTEAX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.27% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и NMTRX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
PTEAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
PTEAX
NMTRX
Сравнение PTEAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.89 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и NMTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и NMTRX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и NMTRX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -16.36% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -4.75% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -16.36% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -16.36% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.25% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -2.93% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.62% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и NMTRX
Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 1.09% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.07% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.82% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.93% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 3.97% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.38% | +0.01% |