Сравнение PTEAX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.30% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и NMI
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
PTEAX vs. NMI — Ранг доходности на риск
PTEAX
NMI
Сравнение PTEAX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.37 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и NMI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и NMI
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и NMI
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -28.92% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -8.71% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -28.92% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -28.92% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.86% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.93% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 4.31% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и NMI
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.78% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 7.44% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 12.11% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 13.59% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 14.60% | -10.21% |