Сравнение PTDIX с TBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и TBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и TBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 3.01% |
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | -0.64% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -15.23% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у TBLEX с доходностью -0.64%.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
TBLEX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и TBLEX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TBLEX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PTDIX vs. TBLEX — Ранг доходности на риск
PTDIX
TBLEX
Сравнение PTDIX c TBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | TBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.90 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.78 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.98 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и TBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и TBLEX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности TBLEX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.27% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и TBLEX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки TBLEX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и TBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -21.51% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -6.95% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.31% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.58% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и TBLEX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.59% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 5.49% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 9.23% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 9.85% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 9.85% | +3.95% |