Сравнение PTCT с MCRI
PTCT (PTC Therapeutics, Inc.) and MCRI (Monarch Casino & Resort, Inc.) are both stocks. PTCT operates in Biotechnology (Healthcare), while MCRI operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PTCT returned 23.98%/yr vs 20.17%/yr for MCRI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTCT и MCRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTCT показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у MCRI с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции PTCT превзошли акции MCRI по среднегодовой доходности: 23.98% против 20.17% соответственно.
PTCT
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 23.98%
MCRI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение доходности по годам PTCT и MCRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | -7.00% | 68.28% | 63.79% | -27.80% | -4.17% | -34.74% | 27.07% | 39.95% | 105.76% | 52.89% |
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 28.18% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
Correlation
The correlation between PTCT and MCRI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PTCT:
$5.83B
MCRI:
$2.22B
PTCT:
-$2.27
MCRI:
$5.87
PTCT:
7.01
MCRI:
4.08
PTCT:
$827.11M
MCRI:
$556.28M
PTCT:
$410.90M
MCRI:
$222.88M
PTCT:
-$38.52M
MCRI:
$175.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTCT vs. MCRI — Ранг доходности на риск
PTCT
MCRI
Сравнение PTCT c MCRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) и Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCT | MCRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.72 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.43 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCT | MCRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PTCT и MCRI
Максимальная просадка PTCT за все время составила -94.60%, что больше максимальной просадки MCRI в -88.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCT и MCRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTCT | MCRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.60% | -88.31% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -17.47% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -23.09% | -36.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | -41.76% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | -75.07% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | 0.00% | -18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -36.52% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 8.74% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCT и MCRI
PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что PTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTCT | MCRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 5.75% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 20.41% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 32.31% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.87% | 32.36% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.55% | 39.22% | +27.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCT и MCRI
PTCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 0.98% | 1.25% | 1.52% | 8.53% |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTCT и MCRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Therapeutics, Inc. и Monarch Casino & Resort, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTCT и MCRI
PTCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 136.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.96M при выручке в 272.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.95M при выручке в 136.55M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
PTCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.81M при выручке в 272.55M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.59M при выручке в 136.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
PTCT and MCRI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTCT has higher volatility (18.85%) compared to MCRI (5.75%). In terms of maximum drawdown, PTCT dropped -94.60% vs MCRI's -88.31%.
MCRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTCT и MCRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор