Сравнение PTCIX с VLMIX
PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) and VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both Long-Term Bond funds. Over the past 5 years, PTCIX returned -2.26%/yr vs 6.09%/yr for VLMIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PTCIX charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for VLMIX.
Доходность
Сравнение доходности PTCIX и VLMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTCIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VLMIX с доходностью -0.73%.
PTCIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 2.73%
VLMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTCIX и VLMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 0.95% | 8.56% | -0.06% | 9.20% | -27.04% | -1.00% | 13.28% | 24.99% | -5.92% | 4.07% |
VLMIX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.73% | 1.01% | 7.83% | 22.39% | -9.40% | 20.12% | 20.25% | 35.69% | 4.91% | 7.31% |
Correlation
The correlation between PTCIX and VLMIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.16 |
Over the past year, PTCIX and VLMIX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTCIX vs. VLMIX — Ранг доходности на риск
PTCIX
VLMIX
Сравнение PTCIX c VLMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTCIX | VLMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.05 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.15 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTCIX и VLMIX
Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, примерно равная максимальной просадке VLMIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и VLMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTCIX | VLMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -35.47% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -11.77% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -17.59% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -21.85% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.63% | -7.92% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -4.82% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.25% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCIX и VLMIX
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTCIX | VLMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.59% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 10.22% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 13.61% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.89% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 18.67% | -8.19% |
Сравнение комиссий PTCIX и VLMIX
PTCIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLMIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCIX и VLMIX
Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VLMIX в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 5.81% | 5.67% | 5.23% | 3.83% | 4.86% | 7.39% | 7.72% | 5.14% | 6.51% | 4.81% | 5.75% | 14.97% |
VLMIX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 2.15% | 2.14% | 1.21% | 0.22% | 7.46% | 8.18% | 8.10% | 1.63% | 5.11% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTCIX and VLMIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLMIX has higher volatility (3.59%) compared to PTCIX (2.15%). In terms of maximum drawdown, PTCIX dropped -35.64% vs VLMIX's -35.47%.
PTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTCIX и VLMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор