Сравнение PTBD с IBHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH).
PTBD и IBHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и IBHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.44% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -15.66% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 0.36% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 0.36%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и IBHH
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.
Доходность на риск
PTBD vs. IBHH — Ранг доходности на риск
PTBD
IBHH
Сравнение PTBD c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.35 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.80 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.70 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 10.80 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.35 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и IBHH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и IBHH
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности IBHH в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.43% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.38% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и IBHH
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и IBHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -12.05% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -1.22% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -0.45% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.39% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.64% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и IBHH
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.36% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.10% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 5.12% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.38% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 7.38% | +0.50% |