Сравнение PSWD с SPXD
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXD.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и SPXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у SPXD с доходностью 12.18%.
PSWD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 29.52%
- С начала года
- 31.18%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и SPXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 31.18% | -9.08% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 12.18% | 4.54% |
Correlation
The correlation between PSWD and SPXD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. SPXD — Ранг доходности на риск
PSWD
SPXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSWD c SPXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD | SPXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD и SPXD
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки SPXD в -7.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и SPXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | SPXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -7.53% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.13% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -1.16% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и SPXD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | SPXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 10.69% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 10.69% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 10.69% | +13.37% |
Сравнение комиссий PSWD и SPXD
PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXD в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и SPXD
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPXD в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.59% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.39% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and SPXD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXD is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.
SPXD has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.59% for PSWD.
PSWD is categorized as Technology Equities, while SPXD is Large Cap Value Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.09% for SPXD.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и SPXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор