Сравнение PSWD с SNPG
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSWD returned 20.15%/yr vs 22.22%/yr for SNPG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SNPG.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и SNPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у SNPG с доходностью 8.82%.
PSWD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 29.52%
- С начала года
- 31.18%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и SNPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 31.18% | 1.69% | 9.46% | 18.58% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 8.82% | 18.22% | 33.99% | 8.10% |
Correlation
The correlation between PSWD and SNPG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between PSWD and SNPG shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PSWD и SNPG
Секторы
PSWD
SNPG
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
PSWD
SNPG
Промышленность
PSWD
SNPG
Недвижимость
PSWD
SNPG
Коммуникационные услуги
PSWD
SNPG
Финансовые услуги
PSWD
SNPG
Потребительский циклический сектор
PSWD
SNPG
Здравоохранение
PSWD
SNPG
Потребительский защитный сектор
PSWD
SNPG
Энергетика
PSWD
SNPG
Сырьевые материалы
PSWD
SNPG
Коммунальные услуги
PSWD
SNPG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. SNPG — Ранг доходности на риск
PSWD
SNPG
Сравнение PSWD c SNPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD | SNPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.60 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.31 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD и SNPG
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и SNPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -21.69% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | -13.12% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -21.69% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -6.20% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -2.54% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 3.33% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и SNPG
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.99% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 14.39% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 16.33% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 18.35% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 18.35% | +5.71% |
Сравнение комиссий PSWD и SNPG
PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNPG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и SNPG
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SNPG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.59% | 0.88% | 1.49% | 0.55% | 0.00% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.48% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and SNPG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSWD has higher volatility (9.47%) compared to SNPG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs SNPG's -21.69%.
On 3-year performance, SNPG leads with 22.22% vs 20.15% for PSWD. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 22.22% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.
PSWD has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.48% for SNPG.
PSWD is categorized as Technology Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.15% for SNPG.
SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и SNPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор