Сравнение PSWD с GINN
PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 5.85% vs 20.17% for GINN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for GINN.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и GINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.00%.
PSWD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD и GINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 13.54% | 1.69% | 9.46% | 18.58% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 5.00% | 20.25% | 18.71% | 5.36% |
Correlation
The correlation between PSWD and GINN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between PSWD and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSWD и GINN
Секторы
PSWD
GINN
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
PSWD
GINN
Промышленность
PSWD
GINN
Недвижимость
PSWD
GINN
Коммуникационные услуги
PSWD
GINN
Финансовые услуги
PSWD
GINN
Потребительский циклический сектор
PSWD
GINN
Здравоохранение
PSWD
GINN
Потребительский защитный сектор
PSWD
GINN
Энергетика
PSWD
GINN
Сырьевые материалы
PSWD
GINN
Коммунальные услуги
PSWD
GINN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD vs. GINN — Ранг доходности на риск
PSWD
GINN
Сравнение PSWD c GINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD | GINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.54 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 5.39 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD и GINN
Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и GINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -41.25% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.70% | -13.18% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -4.93% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -13.28% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 3.75% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и GINN
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 5.81% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 12.92% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 16.57% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.44% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.07% | +2.61% |
Сравнение комиссий PSWD и GINN
PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и GINN
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GINN в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.20% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.68% | 0.88% | 1.49% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD and GINN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSWD has higher volatility (11.56%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs GINN's -41.25%.
On 1-year performance, GINN leads with 20.17% vs 5.85% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GINN has performed better with a 20.17% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.
GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.68% for PSWD.
PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.50% for GINN.
GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSWD и GINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор