PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSWD с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. PSWD is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, PSWD returned 20.15%/yr vs 17.94%/yr for GGTL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

PSWD

1 день
-1.30%
1 месяц
14.42%
6 месяцев
29.52%
С начала года
31.18%
1 год
21.10%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и GGTL

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		31.18%1.69%9.46%18.58%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%5.07%

Correlation

The correlation between PSWD and GGTL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.62

The correlation between PSWD and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и GGTL

Секторы
PSWD
GGTL

Технологии

97.8%
52.9%

Промышленность

1.2%
0.1%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
1.5%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.9%

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
97.8%
GGTL
52.9%

Промышленность

PSWD
1.2%
GGTL
0.1%

Недвижимость

PSWD
0.5%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
GGTL
1.5%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
GGTL
0.9%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
GGTL

-

Энергетика

PSWD
0.0%
GGTL

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
GGTL

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с CIBRPSWD с ESTCPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

PSWD vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSWDGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.32

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.81

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.96

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

8.95

-6.94

PSWD vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSWD и GGTL

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, примерно равная максимальной просадке GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-23.65%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-9.20%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-21.46%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-9.17%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-7.37%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

3.04%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и GGTL

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 9.47% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.91%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

18.45%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

20.63%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

18.42%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

18.42%

+5.64%

Сравнение комиссий PSWD и GGTL

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и GGTL

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.59%0.88%1.49%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and GGTL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to PSWD (9.47%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, PSWD leads with 20.15% vs 17.94% for GGTL. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSWD has performed better with a 20.15% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.59% for PSWD.

They also come from different issuers: Xtrackers and Gabelli. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор