PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с JRGD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD.DE с JRGD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while JRGD.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, PSWD.DE returned 18.93%/yr vs 16.83%/yr for JRGD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for JRGD.DE.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и JRGD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у JRGD.DE с доходностью 10.32%.

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

JRGD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.48%
1 год
22.70%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и JRGD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%8.73%
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.32%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and JRGD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between PSWD.DE and JRGD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG
Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с JGGI.LJRGD.DE с JPGL.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с JREE.DEJRGD.DE с CBUI.DE

Доходность на риск

PSWD.DE vs. JRGD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c JRGD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWD.DEJRGD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.07

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.90

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.73

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

15.47

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD.DE vs. JRGD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа JRGD.DE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и JRGD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWD.DEJRGD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.07

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.85

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и JRGD.DE

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки JRGD.DE в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и JRGD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWD.DEJRGD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-21.56%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-6.06%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-21.56%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.35%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.26%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.47%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и JRGD.DE

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRGD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWD.DEJRGD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.43%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.47%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

10.91%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.33%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.33%

+0.86%

Сравнение комиссий PSWD.DE и JRGD.DE

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JRGD.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и JRGD.DE

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности JRGD.DE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.89%0.89%0.91%0.85%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PSWD.DE and JRGD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRGD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRGD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while JRGD.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.25% for JRGD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и JRGD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор